Сравнение 0GGH.L с VAGP.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs -0.32%/yr for VAGP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VAGP.L с доходностью 2.78%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 1.01% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 2.78% | -0.54% | 7.48% | 8.09% | -18.26% | 4.33% | -0.38% | 7.61% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and VAGP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between 0GGH.L and VAGP.L shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
VAGP.L
Сравнение 0GGH.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.97 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.69 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и VAGP.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке VAGP.L в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -20.62% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.34% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -6.36% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.62% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -3.35% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -7.39% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.98% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и VAGP.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.86% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.21% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 7.58% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 8.07% | +12.84% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и VAGP.L
И 0GGH.L, и VAGP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и VAGP.L
0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and VAGP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GGH.L and VAGP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор