Сравнение 0FLE.L с JEBP.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while JEBP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan. 0FLE.L is passively managed, while JEBP.L is actively managed. Over the past 3 years, 0FLE.L returned 3.68%/yr vs 6.51%/yr for JEBP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for JEBP.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и JEBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как JEBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEBP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у JEBP.L с доходностью 4.04%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
JEBP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и JEBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.40% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.04% | -0.27% | 11.00% | 11.50% | -16.71% | 1.27% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and JEBP.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. JEBP.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
JEBP.L
Сравнение 0FLE.L c JEBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | JEBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.74 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 5.29 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и JEBP.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки JEBP.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и JEBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -20.02% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -2.87% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -5.76% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.63% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.45% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.94% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и JEBP.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.41% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.93% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 5.24% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 7.81% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 7.81% | -4.73% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и JEBP.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии JEBP.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и JEBP.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and JEBP.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEBP.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.04% for JEBP.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и JEBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор