PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 13.11%.


0FLE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.14%
1 год
3.33%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.58%
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
9.86%
С начала года
13.11%
1 год
24.90%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.30%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2.14%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%2.79%-1.65%-0.04%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
13.11%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%6.63%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and IWDA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

0FLE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.89

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.44

-1.41

0FLE.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и IWDA.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и IWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-33.57%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-6.37%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-20.70%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-20.70%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.28%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.72%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.57%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

9.36%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

12.32%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

15.06%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

15.79%

-12.72%

Сравнение комиссий 0FLE.L и IWDA.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и IWDA.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.69%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and IWDA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWDA.L is Global Equities. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор