Сравнение 0FLE.L с ERNA.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 4.50%/yr for ERNA.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 4.76%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.53% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.76% | -7.59% | 12.63% | 2.28% | 7.74% | 7.60% | -7.07% | 5.52% | 3.10% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and ERNA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
ERNA.L
Сравнение 0FLE.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.64 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.08 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и ERNA.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки ERNA.L в -11.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -11.70% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.63% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.35% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.35% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -4.39% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.83% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.46% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и ERNA.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.14% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.44% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.19% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.63% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 7.35% | -4.28% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и ERNA.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и ERNA.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and ERNA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while ERNA.L is Corporate Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор