Сравнение 020Y.L с IGL5.L
020Y.L (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - 020Y.L tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, 020Y.L returned -3.75%/yr vs 4.89%/yr for IGL5.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 020Y.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности 020Y.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
020Y.L торгуется в EUR, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 020Y.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 3.92%.
020Y.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.49%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 020Y.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | -1.08% | -10.89% | -5.04% | 10.16% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 3.92% | -0.95% | 7.65% | 4.07% |
Correlation
The correlation between 020Y.L and IGL5.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
020Y.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
020Y.L
IGL5.L
Сравнение 020Y.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 020Y.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.00 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.18 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 020Y.L и IGL5.L
Максимальная просадка 020Y.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -4.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 020Y.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 020Y.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -4.14% | -44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.19% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -4.14% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -0.64% | -47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -1.01% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.71% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 020Y.L и IGL5.L
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что 020Y.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 020Y.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.39% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.54% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 4.70% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 4.98% | +39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 4.98% | +35.94% |
Сравнение комиссий 020Y.L и IGL5.L
020Y.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 020Y.L и IGL5.L
Дивидендная доходность 020Y.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 3.63% | 3.42% | 2.94% | 2.11% | 0.91% | 0.10% | 0.11% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
020Y.L and IGL5.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 020Y.L.
020Y.L tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Their fees differ too: 0.15% for 020Y.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для 020Y.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор