Сравнение 020Y.L с EU13.L
020Y.L (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - 020Y.L tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 020Y.L returned -10.85%/yr vs 0.61%/yr for EU13.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 020Y.L и EU13.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 020Y.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью 0.13%.
020Y.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 0.18%
Сравнение доходности по годам 020Y.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | -1.08% | -10.89% | -5.04% | 7.85% | -36.19% | -8.42% | 1.97% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.13% | 2.22% | 3.00% | 3.28% | -4.95% | -0.82% | 0.04% |
Correlation
The correlation between 020Y.L and EU13.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between 020Y.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
020Y.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
020Y.L
EU13.L
Сравнение 020Y.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 020Y.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.55 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.63 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 020Y.L и EU13.L
Максимальная просадка 020Y.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки EU13.L в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 020Y.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 020Y.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -7.13% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -1.24% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -1.24% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.47% | -6.00% | -41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -0.46% | -47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -1.52% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.42% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности 020Y.L и EU13.L
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что 020Y.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 020Y.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.36% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 1.16% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 1.27% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 1.67% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 1.31% | +39.61% |
Сравнение комиссий 020Y.L и EU13.L
И 020Y.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 020Y.L и EU13.L
Дивидендная доходность 020Y.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EU13.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 3.63% | 3.42% | 2.94% | 2.11% | 0.91% | 0.10% | 0.11% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
020Y.L and EU13.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
020Y.L and EU13.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
020Y.L tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для 020Y.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор