Сравнение 020Y.L с GLTS.L
020Y.L (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - 020Y.L tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 020Y.L returned -10.85%/yr vs 1.07%/yr for GLTS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 020Y.L и GLTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
020Y.L торгуется в EUR, в то время как GLTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 020Y.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GLTS.L с доходностью 3.33%.
020Y.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
GLTS.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 0.49%
Сравнение доходности по годам 020Y.L и GLTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | -1.08% | -10.89% | -5.04% | 7.85% | -36.19% | -8.42% | 1.97% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.33% | -0.10% | 6.67% | 5.90% | -10.58% | 4.46% | 1.92% |
Correlation
The correlation between 020Y.L and GLTS.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
020Y.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск
020Y.L
GLTS.L
Сравнение 020Y.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 020Y.L | GLTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.91 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.73 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 020Y.L и GLTS.L
Максимальная просадка 020Y.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 020Y.L и GLTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 020Y.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -26.73% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.22% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -4.42% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.47% | -15.53% | -31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -10.20% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -13.56% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.74% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 020Y.L и GLTS.L
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что 020Y.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 020Y.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.37% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.35% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 4.52% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 6.37% | +37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 7.06% | +33.86% |
Сравнение комиссий 020Y.L и GLTS.L
И 020Y.L, и GLTS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 020Y.L и GLTS.L
Дивидендная доходность 020Y.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью GLTS.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 3.63% | 3.42% | 2.94% | 2.11% | 0.91% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.62% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
020Y.L and GLTS.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
020Y.L and GLTS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
020Y.L tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для 020Y.L и GLTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор