PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 009540.KS с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 009540.KS с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 39.52%/yr for FTNT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 009540.KS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

009540.KS торгуется в KRW, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 94.13%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 12.18% против 39.52% соответственно.

009540.KS

1 день
5.99%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-9.70%
1 год
20.27%
3 года*
58.88%
5 лет*
24.52%
10 лет*
12.18%

FTNT

1 день
0.98%
1 месяц
26.69%
С начала года
94.13%
6 месяцев
83.16%
1 год
60.65%
3 года*
35.49%
5 лет*
34.17%
10 лет*
39.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 009540.KS и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		-0.27%84.32%88.59%71.00%-25.26%-12.81%-14.23%-1.56%40.71%-48.50%
FTNT
Fortinet, Inc.		94.13%-17.88%84.04%23.13%-28.14%165.10%30.96%57.34%68.16%28.16%

Correlation

The correlation between 009540.KS and FTNT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с 009540.KS:
009540.KS с INDIGO.NS009540.KS с 079550.KS009540.KS с POWERINDIA.NS009540.KS с 298040.KS009540.KS с MUTHOOTFIN.NS009540.KS с 071970.KS009540.KS с 007660.KS
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

009540.KS vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
009540.KS
Ранг доходности на риск 009540.KS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 009540.KS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 009540.KS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 009540.KS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 009540.KS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

009540.KSFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.83

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.02

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

3.42

-1.63

009540.KS vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 009540.KS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 009540.KS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 009540.KS и FTNT

Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки FTNT в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

009540.KSFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-50.47%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-30.11%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.22%

-37.21%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

-37.21%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.69%

-37.21%

-32.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-3.20%

-31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.78%

-15.85%

-44.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

17.77%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 009540.KS и FTNT

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

009540.KSFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

14.09%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

32.95%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

45.96%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

43.54%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.97%

40.09%

+7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 009540.KS и FTNT

Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		3.09%2.04%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 009540.KS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 009540.KS значения в KRW, FTNT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

009540.KS and FTNT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор