PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с BRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 7.09%/yr for BRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.09% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

BRX

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
21.64%
6 месяцев
29.34%
1 год
26.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		21.64%-1.48%24.54%7.70%-6.63%61.16%-19.81%56.06%-15.75%-18.93%

Correlation

The correlation between 0012.HK and BRX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.06

The correlation between 0012.HK and BRX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY

Доходность на риск

0012.HK vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.11

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.17

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.31

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и BRX

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки BRX в -66.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-66.55%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-12.22%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-22.54%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-31.54%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-66.55%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-0.58%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-15.68%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.19%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и BRX

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.39%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

12.09%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

17.89%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

24.94%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

34.13%

-9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и BRX

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности BRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, BRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and BRX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор