PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OOI с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OOI с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global 100 Index (^OOI) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Доходность

Сравнение доходности ^OOI и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global 100 Index (^OOI) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OOI и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OOI
S&P Global 100 Index		-4.02%25.76%25.21%25.35%-17.62%23.90%16.63%26.80%-8.23%20.59%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-5.44%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^OOI показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции ^OOI уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 13.05% против 22.80% соответственно.

^OOI

1 день
1.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
0.93%
1 год
26.19%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.05%

GOOGL

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
20.55%
1 год
88.99%
3 года*
41.91%
5 лет*
22.87%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global 100 Index

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

^OOI vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OOI
Ранг доходности на риск ^OOI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OOI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OOI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OOI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OOI c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global 100 Index (^OOI) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OOIGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.91

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.87

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.37

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

16.63

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OOI vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OOI на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OOI и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OOIGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.91

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^OOI и GOOGL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^OOI и GOOGL

Максимальная просадка ^OOI за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OOI и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

^OOIGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-65.29%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-20.37%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-44.32%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-44.32%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-13.88%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-19.15%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.35%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OOI и GOOGL

Текущая волатильность для S&P Global 100 Index (^OOI) составляет 5.32%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ^OOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OOIGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.77%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

19.99%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

30.71%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

30.86%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

28.84%

-12.89%