PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение ^NIFTY200 с QQQ

Последнее обновление 28 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или QQQ.

Основные характеристики


^NIFTY200QQQ
Дох-ть с нач. г.9.96%33.92%
Дох-ть за 1 год15.53%30.23%
Дох-ть за 5 лет13.11%14.67%
Дох-ть за 10 лет14.08%17.27%
Коэф-т Шарпа1.041.32
Дневная вол-ть10.22%22.92%
Макс. просадка-64.04%-82.98%

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между ^NIFTY200 и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ^NIFTY200 и QQQ

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.08% против 17.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.72%
10.94%
^NIFTY200
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


NIFTY 200

Invesco QQQ

Сравнение ^NIFTY200 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^NIFTY200
NIFTY 200
1.04
QQQ
Invesco QQQ
1.32

Сравнение коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^NIFTY200 и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.21
1.56
^NIFTY200
QQQ

Сравнение просадок ^NIFTY200 и QQQ

Максимальная просадка ^NIFTY200 за указанный период составила -18.10%, что примерно соответствует максимальной просадке QQQ равной -23.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^NIFTY200 и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.85%
-10.97%
^NIFTY200
QQQ

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и QQQ

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 3.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.36%
3.94%
^NIFTY200
QQQ