PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY200 с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY200 с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.42%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-1.35%26.55%29.38%55.93%-25.33%29.96%52.36%42.49%8.92%24.42%
Разные валюты инструментов

^NIFTY200 торгуется в INR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.09% против 23.16% соответственно.

^NIFTY200

1 день
0.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-1.55%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.09%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
34.22%
3 года*
28.15%
5 лет*
18.65%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIFTY 200

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY200QQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.21

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.01

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

10.97

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY200QQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.53

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и QQQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и QQQ

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки QQQ в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY200QQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-82.97%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.96%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-35.12%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-35.12%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-7.75%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-32.98%

+22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и QQQ

NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY200QQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.08%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.52%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

22.47%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.56%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

21.29%

-5.05%