Сравнение ^NIFTY200 с QQQ
^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^NIFTY200 returned 12.20%/yr vs 26.31%/yr for QQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NIFTY200 торгуется в INR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.20% против 26.31% соответственно.
^NIFTY200
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.20%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 57.68%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 24.54%
- 10 лет*
- 26.31%
Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NIFTY200 NIFTY 200 | -6.77% | 8.40% | 13.63% | 23.49% | 3.65% | 27.47% | 15.62% | 8.68% | -1.01% | 33.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 28.70% | 26.55% | 29.38% | 55.93% | -25.33% | 29.96% | 52.36% | 42.49% | 8.92% | 24.42% |
Correlation
The correlation between ^NIFTY200 and QQQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NIFTY200 vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^NIFTY200
QQQ
Сравнение ^NIFTY200 c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NIFTY200 | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 6.11 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 20.90 | -21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NIFTY200 | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 3.72 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и QQQ
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки QQQ в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NIFTY200 | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -40.70% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -9.49% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -23.14% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -30.03% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -30.03% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.11% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -5.78% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.77% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и QQQ
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NIFTY200 | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.42% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.64% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 15.60% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.57% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.33% | -5.05% |
Часто задаваемые вопросы
^NIFTY200 and QQQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.42%) compared to ^NIFTY200 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY200 dropped -64.04% vs QQQ's -40.70%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY200 и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор