Сравнение ZWU.TO с CRT-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO).
ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и CRT-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и CRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 5.80% | 20.98% | 3.91% | -0.26% | -5.16% | 16.13% | 2.73% | 47.58% | -15.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.36% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
CRT-UN.TO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
CRT-UN.TO
Сравнение ZWU.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | CRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.21 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.86 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.76 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и CRT-UN.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и CRT-UN.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CRT-UN.TO в 5.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 5.56% | 5.77% | 6.40% | 6.04% | 5.48% | 4.76% | 5.09% | 4.70% | 6.37% | 4.82% | 4.57% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и CRT-UN.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и CRT-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -45.88% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.24% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -24.70% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -45.88% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.55% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.34% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.46% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и CRT-UN.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.49% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.77% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 14.44% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.62% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.30% | -6.15% |