Сравнение ZTL.NEO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZTL.NEO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZLB.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
ZLB.TO
Сравнение ZTL.NEO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.50 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.01 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.45 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.28 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.50 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.23 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.12 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между ZTL.NEO и ZLB.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -33.96% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -6.53% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -13.04% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -2.58% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -2.51% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 1.94% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 3.24%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.65% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.47% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.56% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.19% | +3.74% |