Сравнение XDEQ.L с HPRO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L).
XDEQ.L и HPRO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.L или HPRO.L.
Основные характеристики
| XDEQ.L | HPRO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 3.73% |
| Дох-ть за 1 год | 22.00% | 12.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.88% | -1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | -0.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 13.60% |
| Макс. просадка | -23.79% | -35.45% |
| Текущая просадка | -1.50% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.L и HPRO.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и HPRO.L
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.L и HPRO.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и HPRO.L
XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 3.29% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.05% | 3.22% | 3.04% | 2.84% | 2.64% | 2.49% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и HPRO.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и HPRO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и HPRO.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.