Сравнение VMNVX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или SPHD.
Основные характеристики
| VMNVX | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.34% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 7.07% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | 20.55 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 9.15% | 11.59% |
| Макс. просадка | -33.11% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и SPHD
С начала года, VMNVX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и SPHD
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и SPHD
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.69% | 3.13% | 2.62% | 3.49% | 2.15% | 2.79% | 2.52% | 2.31% | 2.82% | 1.89% | 2.65% | 0.23% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и SPHD
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.45%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.