PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - VMNVX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.70%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMNVX charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции VMNVX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.17% соответственно.

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between VMNVX and SPHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.74

The correlation between VMNVX and SPHD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNVX и SPHD

Секторы
VMNVX
SPHD

Технологии

20.9%
1.5%

Финансовые услуги

12.8%
15.6%

Здравоохранение

12.8%
5.1%

Промышленность

11.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
17.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.4%

Коммунальные услуги

7.1%
13.7%

Энергетика

4.3%
14.1%

Недвижимость

2.8%
20.1%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

VMNVX
20.9%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

VMNVX
12.8%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

VMNVX
12.8%
SPHD
5.1%

Промышленность

VMNVX
11.4%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

VMNVX
10.1%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

VMNVX
9.8%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

VMNVX
7.9%
SPHD
3.4%

Коммунальные услуги

VMNVX
7.1%
SPHD
13.7%

Энергетика

VMNVX
4.3%
SPHD
14.1%

Недвижимость

VMNVX
2.8%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

VMNVX
0.2%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

VMNVX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.93

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.43

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.41

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

3.51

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.93

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и SPHD

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-41.39%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.33%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-13.29%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-19.50%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-41.39%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.24%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.70%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.94%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и SPHD

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 1.99%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.22%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

7.60%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

11.10%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

14.17%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

17.64%

-5.68%

Сравнение комиссий VMNVX и SPHD

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и SPHD

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

VMNVX and SPHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs SPHD's -41.39%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор