Сравнение VMNVX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VMNVX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.20% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и SPHD
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
VMNVX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VMNVX
SPHD
Сравнение VMNVX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.23 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.42 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.25 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 0.80 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.23 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и SPHD
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и SPHD
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -41.39% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.33% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -19.50% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -41.39% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.48% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.70% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.53% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.15% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 7.86% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 14.46% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 14.20% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.65% | -5.69% |