PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.81% соответственно.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий VMNVX и DGRO

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

VMNVX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.80

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между VMNVX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и DGRO

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и DGRO

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-35.10%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.92%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-19.31%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-35.10%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.70%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.48%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.37%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и DGRO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.57%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

7.21%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.47%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

13.84%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.63%

-4.67%