Сравнение VMNVX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или DGRO.
Основные характеристики
| VMNVX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.68% | 31.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 21.73 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 9.15% | 9.68% |
| Макс. просадка | -33.11% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и DGRO
С начала года, VMNVX показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и DGRO
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и DGRO
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.68% | 3.13% | 2.62% | 3.49% | 2.15% | 2.79% | 2.52% | 2.31% | 2.82% | 1.89% | 2.65% | 0.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и DGRO
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и DGRO
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.39%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.