Сравнение VMGRX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.03% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и VLCAX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Доходность на риск
VMGRX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
VMGRX
VLCAX
Сравнение VMGRX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.50 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.07 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и VLCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и VLCAX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и VLCAX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -54.76% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -12.17% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -25.65% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.97% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -6.52% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -6.90% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.58% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и VLCAX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.34% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.58% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.42% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.17% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.18% | +4.05% |