Сравнение VAB.TO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
VAB.TO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAB.TO или TLTW.
Основные характеристики
| VAB.TO | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 0.30% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 1.35 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 10.17% |
| Макс. просадка | -18.39% | -18.59% |
| Текущая просадка | -6.26% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между VAB.TO и TLTW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и TLTW
С начала года, VAB.TO показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 0.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAB.TO и TLTW
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAB.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и TLTW
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TLTW в 15.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.18% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.18% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и TLTW
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и TLTW
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 2.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.