Сравнение VAB.TO с TLTW
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VAB.TO returned 4.21%/yr vs 2.15%/yr for TLTW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и TLTW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAB.TO торгуется в CAD, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.09%.
VAB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.41%
TLTW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAB.TO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.23% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -1.41% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.09% | 6.28% | 6.10% | -1.66% | -7.37% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and TLTW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between VAB.TO and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
VAB.TO
TLTW
Сравнение VAB.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAB.TO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.73 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и TLTW
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки TLTW в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -15.63% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -6.41% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -13.75% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.12% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.41% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.80% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и TLTW
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 1.23%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.54% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 6.69% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.94% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 12.58% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 12.58% | -6.12% |
Сравнение комиссий VAB.TO и TLTW
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и TLTW
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.35% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.51% | 2.65% | 2.80% | 2.99% | 2.75% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
VAB.TO and TLTW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
VAB.TO is categorized as Total Bond Market, while TLTW is Derivative Income. VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор