PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAB.TO с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAB.TO с TLTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VAB.TO returned 4.51%/yr vs 3.56%/yr for TLTW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности VAB.TO и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAB.TO торгуется в CAD, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAB.TO показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 7.25%.

VAB.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.50%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.57%

TLTW

1 день
1.35%
1 месяц
6.48%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.53%
1 год
13.37%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAB.TO и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		2.17%2.28%3.98%6.90%-1.41%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		7.25%6.28%6.10%-1.66%-7.37%

Correlation

The correlation between VAB.TO and TLTW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between VAB.TO and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

VAB.TO vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAB.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAB.TOTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.48

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.17

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.10

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

4.86

-1.93

VAB.TO vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAB.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAB.TO и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAB.TO и TLTW

Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки TLTW в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAB.TOTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-15.63%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-6.41%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-13.75%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.46%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.76%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VAB.TO и TLTW

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 1.06%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAB.TOTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.15%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

6.63%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

9.10%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

12.66%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.66%

-6.19%

Сравнение комиссий VAB.TO и TLTW

VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAB.TO и TLTW

Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TLTW в 11.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.51%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.30%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.51%2.65%2.80%2.77%2.75%2.79%

Часто задаваемые вопросы

VAB.TO and TLTW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

VAB.TO is categorized as Total Bond Market, while TLTW is Derivative Income. VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.35% for TLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор