PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAB.TO с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAB.TO с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

VAB.TO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAB.TO и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAB.TO и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.13%2.28%3.98%6.90%-0.93%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		2.68%6.25%6.22%-1.48%-7.75%
Разные валюты инструментов

VAB.TO торгуется в CAD, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAB.TO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.68%.

VAB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.09%
1 год
0.37%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.54%

TLTW

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.59%
3 года*
1.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий VAB.TO и TLTW

VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VAB.TO vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAB.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAB.TOTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.35

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.54

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.44

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

0.94

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAB.TO vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAB.TO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAB.TO и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAB.TOTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между VAB.TO и TLTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAB.TO и TLTW

Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TLTW в 13.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.34%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAB.TO и TLTW

Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки TLTW в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

VAB.TOTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-18.61%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-5.80%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.49%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.21%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VAB.TO и TLTW

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 2.02%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAB.TOTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.80%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

6.84%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

10.24%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.00%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

12.00%

-5.54%