Сравнение VAB.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
VAB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAB.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| VAB.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 38.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 13.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 16.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 15.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 24.83 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 11.10% |
| Макс. просадка | -18.39% | -26.94% |
| Текущая просадка | -6.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAB.TO и ZSP.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и ZSP.TO
С начала года, VAB.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 1.94% против 15.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAB.TO и ZSP.TO
И VAB.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ZSP.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.18% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 2.54%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.