Сравнение VAB.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VAB.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAB.TO или DGRO.
Основные характеристики
| VAB.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.21% | 23.31% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.54% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 6.59% | 10.15% |
| Макс. просадка | -18.39% | -35.10% |
| Текущая просадка | -5.56% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VAB.TO и DGRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и DGRO
С начала года, VAB.TO показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.15% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAB.TO и DGRO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAB.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и DGRO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.09% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и DGRO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и DGRO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.