Сравнение USSC.L с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
USSC.L и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSC.L или MXUS.L.
Основные характеристики
| USSC.L | MXUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 22.66% |
| Дох-ть за 1 год | 30.56% | 35.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 16.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 19.05 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 20.70% | 11.91% |
| Макс. просадка | -48.99% | -34.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между USSC.L и MXUS.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и MXUS.L
С начала года, USSC.L показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у MXUS.L с доходностью 22.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSC.L и MXUS.L
USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSC.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSC.L и MXUS.L
Ни USSC.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и MXUS.L
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и MXUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и MXUS.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.