PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSC.L с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSC.L с VIOV

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

USSC.L и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSC.L или VIOV.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSC.L:

0.66

VIOV:

0.34

Коэф-т Сортино

USSC.L:

1.00

VIOV:

0.60

Коэф-т Омега

USSC.L:

1.13

VIOV:

1.08

Коэф-т Кальмара

USSC.L:

0.53

VIOV:

0.26

Коэф-т Мартина

USSC.L:

1.46

VIOV:

0.64

Индекс Язвы

USSC.L:

10.06%

VIOV:

11.45%

Дневная вол-ть

USSC.L:

22.94%

VIOV:

24.90%

Макс. просадка

USSC.L:

-48.99%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

USSC.L:

-7.11%

VIOV:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции USSC.L превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.51% соответственно.

USSC.L

С начала года
2.35%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
0.42%
1 год
15.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
19.34%
10 лет*
9.00%

VIOV

С начала года
-5.31%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.42%
3 года*
6.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий USSC.L и VIOV

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.

USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSC.L и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг риск-скорректированной доходности USSC.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSC.L c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между USSC.L и VIOV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и VIOV

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.79%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и VIOV

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и VIOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и VIOV

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...