PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO).

TULV.TO и BRKY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.58%3.62%23.74%-3.31%-0.50%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.51%9.35%33.86%15.68%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.51%.

TULV.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.33%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.52%
1 год
0.24%
3 года*
9.51%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-14.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и BRKY.NEO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOBRKY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.73

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.91

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.81

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.29

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.73

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и BRKY.NEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BRKY.NEO в 6.92%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.76%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.92%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и BRKY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.36%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-17.36%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-15.32%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.14%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

10.95%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.20%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.71%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.06%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

20.66%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

18.00%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

18.00%

-6.43%