Сравнение SPHIX с VQNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и VQNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и VQNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -5.04% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.74% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
VQNPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и VQNPX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.
Доходность на риск
SPHIX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск
SPHIX
VQNPX
Сравнение SPHIX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | VQNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.08 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.60 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.70 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 7.67 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.08 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.60 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и VQNPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и VQNPX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности VQNPX в 11.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.16% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и VQNPX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VQNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -55.93% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -11.90% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -23.36% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -34.33% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -7.01% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.90% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.63% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и VQNPX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.51% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 10.19% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 18.39% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.12% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.19% | -12.40% |