PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHIX с VQNPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHIX (Fidelity High Income Fund) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - SPHIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPHIX returned 5.28%/yr vs 15.30%/yr for VQNPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPHIX charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 5.28% против 15.30% соответственно.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.57%
6 месяцев
4.43%
1 год
10.31%
3 года*
10.21%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.28%

VQNPX

1 день
0.05%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.71%
1 год
28.67%
3 года*
23.06%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHIX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		3.57%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		10.42%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Correlation

The correlation between SPHIX and VQNPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.36

Over the past year, SPHIX and VQNPX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с SGOVSPHIX с FHIFXSPHIX с VOOSPHIX с BDJ
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Доходность на риск

SPHIX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.36

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
3.18

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.03

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.56

13.65

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.36

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.62

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и VQNPX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHIXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-55.93%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-9.75%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-19.68%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-23.36%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-34.33%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.87%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.16%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и VQNPX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHIXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.04%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.46%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

12.54%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

17.11%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

18.22%

-12.43%

Сравнение комиссий SPHIX и VQNPX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и VQNPX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности VQNPX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.38%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.60%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

SPHIX and VQNPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (3.04%) compared to SPHIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPHIX dropped -31.36% vs VQNPX's -55.93%.

SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHIX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор