PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYU.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHYU.LVOO
Дох-ть с нач. г.4.29%23.64%
Дох-ть за 1 год7.50%42.02%
Дох-ть за 3 года4.38%9.92%
Дох-ть за 5 лет3.52%15.81%
Дох-ть за 10 лет6.02%13.26%
Коэф-т Шарпа1.003.62
Коэф-т Сортино1.504.77
Коэф-т Омега1.211.68
Коэф-т Кальмара1.244.14
Коэф-т Мартина3.0223.93
Индекс Язвы2.31%1.83%
Дневная вол-ть6.99%12.09%
Макс. просадка-15.01%-33.99%
Текущая просадка-1.30%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SHYU.L и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и VOO

С начала года, SHYU.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции SHYU.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.83%
16.67%
SHYU.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYU.L и VOO

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYU.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYU.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYU.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYU.L, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.43

Сравнение коэффициента Шарпа SHYU.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.84
3.00
SHYU.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и VOO

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и VOO

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.86%
-0.48%
SHYU.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и VOO

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.10%
2.68%
SHYU.L
VOO