Сравнение SHLMX с DEDIX
SHLMX (Virtus Stone Harbor Local Markets) and DEDIX (Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SHLMX returned 2.16%/yr vs 4.83%/yr for DEDIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLMX charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for DEDIX.
Доходность
Сравнение доходности SHLMX и DEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DEDIX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SHLMX уступали акциям DEDIX по среднегодовой доходности: 2.16% против 4.83% соответственно.
SHLMX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.16%
DEDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам SHLMX и DEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 0.94% | 19.32% | -5.84% | 12.02% | -11.67% | -8.23% | 1.87% | 13.08% | -9.29% | 15.36% |
DEDIX Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1.13% | 9.51% | 7.90% | 8.72% | -10.60% | 0.56% | 6.81% | 15.91% | -4.69% | 12.40% |
Correlation
The correlation between SHLMX and DEDIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between SHLMX and DEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLMX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск
SHLMX
DEDIX
Сравнение SHLMX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLMX | DEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.45 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 14.35 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLMX | DEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.98 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.19 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок SHLMX и DEDIX
Максимальная просадка SHLMX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLMX и DEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLMX | DEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -20.06% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -2.46% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -3.25% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -20.06% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.60% | -20.06% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -0.13% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -3.40% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.59% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLMX и DEDIX
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SHLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLMX | DEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.78% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 1.67% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 2.13% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 3.36% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 4.06% | +4.89% |
Сравнение комиссий SHLMX и DEDIX
SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLMX и DEDIX
Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности DEDIX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDIX Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund | 6.16% | 5.76% | 6.69% | 5.40% | 4.96% | 4.42% | 4.38% | 4.31% | 5.59% | 6.04% | 4.02% | 3.54% |
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 10.06% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.99% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLMX and DEDIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLMX has higher volatility (2.20%) compared to DEDIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, SHLMX dropped -37.35% vs DEDIX's -20.06%.
DEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLMX и DEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор