Хотите диверсифицировать портфель помимо SCOW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SCOW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SCOW
0 ETF имеют низкую корреляцию с SCOW (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) (Quality Factor), корреляция за 1 год — 0.54, почти не изменилась с 0.54 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 80 | Quality Factor, Low Volatility | SCOW vs QLV | |
| Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.60 | 0.60 | — | 89 | Quality Factor, Large Cap Value Equities, Equal Weight | SCOW vs ROE | |
| Natixis Gateway Quality Income ETF | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 87 | Quality Factor, Derivative Income | SCOW vs GQI | |
| FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 86 | Quality Factor, Large Cap Blend Equities | SCOW vs QLC |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SCOW
Добавьте SCOW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCOW