PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russian Government Bond Index (RGBITR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Russian Government Bond Index (RGBITR)

Индекс · Валюта в RUB · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russian Government Bond Index

Популярные сравнения:
RGBITR с MCFTR RGBITR с IMOEX RGBITR с JPM RGBITR с SBER.ME RGBITR с USA
Популярные сравнения:
RGBITR с MCFTR RGBITR с IMOEX RGBITR с JPM RGBITR с SBER.ME RGBITR с USA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russian Government Bond Index (RGBITR) показал доход в 7.75% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев.

RGBITR

С начала года

7.75%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

17.43%

1 год

13.29%

3 года

3.92%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGBITR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.77%4.58%2.03%0.14%2.66%7.75%
20240.89%-1.13%-2.22%-0.47%-4.60%0.10%-1.55%0.10%-0.64%-4.09%3.19%8.98%-2.11%
20230.49%-0.45%0.88%0.98%0.82%-0.34%-0.52%-1.62%-2.93%-0.74%4.57%-0.21%0.76%
2022-4.25%-15.17%8.41%8.42%2.88%4.92%1.72%-0.24%-6.12%4.17%0.92%0.49%3.72%
2021-0.89%-1.82%-0.60%0.63%0.22%-0.22%1.71%0.00%-1.05%-3.47%-0.41%0.94%-4.94%
20201.15%-0.85%-1.00%4.45%3.24%-0.58%0.44%-0.18%-0.40%0.76%1.42%-0.06%8.54%
20192.88%-0.10%1.01%1.28%1.80%2.41%1.35%1.48%1.04%3.50%0.64%1.25%20.13%
2018-2.72%1.34%0.10%0.36%0.75%-0.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGBITR составляет 94, что ставит его в топ 6% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RGBITR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGBITR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGBITR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGBITR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGBITR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGBITR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russian Government Bond Index (RGBITR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russian Government Bond Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 0.12
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russian Government Bond Index показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 21 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Russian Government Bond Index составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.91%11 янв. 2021 г.29021 мар. 2022 г.28028 апр. 2023 г.570
-14.69%14 июн. 2023 г.34931 окт. 2024 г.865 мар. 2025 г.435
-10.03%21 февр. 2020 г.1718 мар. 2020 г.2623 апр. 2020 г.43
-5.53%21 мар. 2025 г.149 апр. 2025 г.———
-5.04%8 авг. 2018 г.2410 сент. 2018 г.793 янв. 2019 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...