Сравнение RGBITR с IMOEX

С начала года, RGBITR показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции RGBITR превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 7.39% против 5.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russian Government Bond Index (RGBITR) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGBITR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGBITR и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RGBITR за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBITR и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Russian Government Bond Index (RGBITR) составляет 5.73%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RGBITR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.