PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGBITR с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RGBITR с JPM

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russian Government Bond Index (RGBITR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGBITR или JPM.

Корреляция

Корреляция между RGBITR и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGBITR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russian Government Bond Index (RGBITR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
946.23%
RGBITR
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGBITR:

0.58

JPM:

1.21

Коэф-т Сортино

RGBITR:

1.10

JPM:

1.76

Коэф-т Омега

RGBITR:

1.13

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

RGBITR:

0.37

JPM:

1.42

Коэф-т Мартина

RGBITR:

1.11

JPM:

4.86

Индекс Язвы

RGBITR:

4.93%

JPM:

7.15%

Дневная вол-ть

RGBITR:

9.54%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

RGBITR:

-26.91%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

RGBITR:

-3.34%

JPM:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, RGBITR показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции RGBITR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.87% против 17.87% соответственно.

RGBITR

С начала года

4.58%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

17.30%

1 год

5.83%

5 лет

1.21%

10 лет

6.87%

JPM

С начала года

6.54%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

14.55%

1 год

35.62%

5 лет

25.94%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGBITR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGBITR
Ранг риск-скорректированной доходности RGBITR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGBITR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGBITR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGBITR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGBITR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGBITR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGBITR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russian Government Bond Index (RGBITR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGBITR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RGBITR: 0.66
JPM: 0.98
Коэффициент Сортино RGBITR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RGBITR: 1.15
JPM: 1.48
Коэффициент Омега RGBITR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RGBITR: 1.14
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара RGBITR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RGBITR: 0.30
JPM: 1.14
Коэффициент Мартина RGBITR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
RGBITR: 1.67
JPM: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа RGBITR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGBITR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.98
RGBITR
JPM

Просадки

Сравнение просадок RGBITR и JPM

Максимальная просадка RGBITR за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBITR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.39%
-9.25%
RGBITR
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RGBITR и JPM

Текущая волатильность для Russian Government Bond Index (RGBITR) составляет 7.75%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что RGBITR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.75%
13.49%
RGBITR
JPM