Сравнение RGBITR с USA

С начала года, RGBITR показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции RGBITR уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russian Government Bond Index (RGBITR) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGBITR на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGBITR и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RGBITR за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBITR и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Russian Government Bond Index (RGBITR) составляет 7.59%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что RGBITR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.