PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWEGX с PRSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWEGX с PRSGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).

SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или PRSGX.

Корреляция

Корреляция между SWEGX и PRSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWEGX:

0.30

PRSGX:

0.16

Коэф-т Сортино

SWEGX:

0.54

PRSGX:

0.35

Коэф-т Омега

SWEGX:

1.08

PRSGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWEGX:

0.28

PRSGX:

0.12

Коэф-т Мартина

SWEGX:

0.95

PRSGX:

0.42

Индекс Язвы

SWEGX:

5.91%

PRSGX:

7.06%

Дневная вол-ть

SWEGX:

18.14%

PRSGX:

18.73%

Макс. просадка

SWEGX:

-60.17%

PRSGX:

-62.07%

Текущая просадка

SWEGX:

-5.74%

PRSGX:

-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции PRSGX по среднегодовой доходности: 5.00% против 1.20% соответственно.

SWEGX

С начала года

3.91%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-3.90%

1 год

5.40%

5 лет

11.35%

10 лет

5.00%

PRSGX

С начала года

1.37%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-6.93%

1 год

2.95%

5 лет

6.05%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWEGX и PRSGX

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWEGX и PRSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWEGX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PRSGX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и PRSGX

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PRSGX в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		1.83%1.90%1.83%1.60%1.91%1.08%2.78%2.22%1.75%1.85%3.55%1.37%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		0.96%0.97%0.91%0.68%0.61%0.82%1.29%1.35%1.07%1.19%1.24%9.26%

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и PRSGX

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке PRSGX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и PRSGX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 4.42%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...