PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

PHB и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.84% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с CMFPHB с SIHYPHB с BKLNPHB с PPAPHB с QQQPHB с SPHD
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий PHB и SJNK

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.88

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.77

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

10.05

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.50

Корреляция

Корреляция между PHB и SJNK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и SJNK

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PHB и SJNK

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-19.74%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.83%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-10.18%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-19.74%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.61%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.65%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и SJNK

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.83%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.46%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

5.22%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.81%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

6.49%

+0.40%