PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHB с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHB и SCHZ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PHB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.99%
2.19%
PHB
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHB:

1.22

SCHZ:

0.56

Коэф-т Сортино

PHB:

1.72

SCHZ:

0.84

Коэф-т Омега

PHB:

1.22

SCHZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHB:

2.35

SCHZ:

0.32

Коэф-т Мартина

PHB:

7.54

SCHZ:

1.83

Индекс Язвы

PHB:

0.69%

SCHZ:

1.74%

Дневная вол-ть

PHB:

4.25%

SCHZ:

5.72%

Макс. просадка

PHB:

-44.79%

SCHZ:

-17.21%

Текущая просадка

PHB:

-1.63%

SCHZ:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 4.00% против 2.72% соответственно.


PHB

С начала года

5.30%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.30%

5 лет

3.10%

10 лет

4.00%

SCHZ

С начала года

2.98%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.19%

1 год

3.26%

5 лет

0.95%

10 лет

2.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHB и SCHZ

PHB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.


PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
График комиссии PHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.220.56
Коэффициент Сортино PHB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.720.84
Коэффициент Омега PHB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.10
Коэффициент Кальмара PHB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.350.32
Коэффициент Мартина PHB, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.541.83
PHB
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
0.56
PHB
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и SCHZ

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности SCHZ в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
5.69%4.68%3.53%3.38%3.89%4.03%4.45%4.14%4.58%4.70%4.48%4.62%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
5.89%4.62%3.53%3.25%4.05%4.21%4.19%3.60%4.31%3.17%3.23%3.19%

Просадки

Сравнение просадок PHB и SCHZ

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.63%
-4.55%
PHB
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и SCHZ

Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.75% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75%
1.73%
PHB
SCHZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab