Сравнение PHB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PHB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHB или SCHZ.
Основные характеристики
| PHB | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.12% | 5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 10.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 0.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 4.88% | 6.48% |
| Макс. просадка | -44.79% | -18.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.93% |
Корреляция
Корреляция между PHB и SCHZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHB и SCHZ
С начала года, PHB показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 3.96% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и SCHZ
PHB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и SCHZ
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SCHZ в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 5.44% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% | 4.48% | 4.63% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.65% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и SCHZ
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и SCHZ
Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) составляет 0.84%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.