PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund is a "fund of funds" and seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of U.S. domestic and international mutual funds ("underlying funds") using an asset allocation strategy. It typically invests approximately 60% of its assets in equity and similar funds and approximately 40% in fixed income funds, including money market funds.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для MOGAX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MassMutual 60/40 Allocation Fund с другими взаимными фондами в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность MOGAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
STDAXSEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund4.65
TIBIXThornburg Investment Income Builder Fund Class I4.14
NWQIXNuveen Flexible Income Fund3.60
EKBAXAllspring Diversified Capital Builder Fund3.15
AYBLXPioneer Balanced ESG Fund3.13
AOBLXVictory Pioneer Balanced Fund Class A3.11
FMUAXFederated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund2.98
IPFCXPoplar Forest Cornerstone Fund2.85
FIQWXFidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class Z2.76
FSIDXFidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I2.74
MOGAXMassMutual 60/40 Allocation Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MOGAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MOGAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MOGAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель