PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSIX с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCSIX и FTLS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LCSIX с FTLS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSIX или FTLS.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSIX:

-1.40

FTLS:

0.74

Коэф-т Сортино

LCSIX:

-1.77

FTLS:

1.06

Коэф-т Омега

LCSIX:

0.78

FTLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCSIX:

-0.69

FTLS:

0.73

Коэф-т Мартина

LCSIX:

-1.45

FTLS:

2.46

Индекс Язвы

LCSIX:

6.30%

FTLS:

3.45%

Дневная вол-ть

LCSIX:

6.56%

FTLS:

11.65%

Макс. просадка

LCSIX:

-25.05%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

LCSIX:

-11.95%

FTLS:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 4.70% против 7.95% соответственно.

LCSIX

С начала года

0.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-9.14%

3 года

-3.51%

5 лет

1.14%

10 лет

4.70%

FTLS

С начала года

-0.39%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-0.23%

1 год

8.54%

3 года

10.11%

5 лет

10.74%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий LCSIX и FTLS

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSIX и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и FTLS

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTLS в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.55%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и FTLS

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FTLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и FTLS

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.76%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...