Сравнение LCSIX с FTLS
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.76%/yr vs 9.89%/yr for FTLS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.89% соответственно.
LCSIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.76%
FTLS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам LCSIX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.16% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 4.22% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between LCSIX and FTLS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between LCSIX and FTLS shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
LCSIX
FTLS
Сравнение LCSIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSIX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.63 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.22 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и FTLS
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -20.54% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -3.79% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -11.69% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -11.69% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -20.54% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -1.28% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.68% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.22% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и FTLS
Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.21%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.56% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 5.92% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 8.41% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 10.58% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.27% | -4.61% |
Сравнение комиссий LCSIX и FTLS
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и FTLS
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FTLS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.91% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.29% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and FTLS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLS has higher volatility (2.56%) compared to LCSIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs FTLS's -20.54%.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор