PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSIX с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.81%/yr vs 9.83%/yr for FTLS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.81% против 9.83% соответственно.

LCSIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.23%
С начала года
2.44%
6 месяцев
1.85%
1 год
2.66%
3 года*
-2.00%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.81%

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.44%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between LCSIX and FTLS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

-0.02

The correlation between LCSIX and FTLS shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

LCSIX vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.75

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.56

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.79

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

11.78

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и FTLS

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSIXFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-20.54%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.79%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-11.69%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-11.69%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-20.54%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-0.03%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.69%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.21%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и FTLS

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.11%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSIXFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.81%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.65%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

8.18%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.55%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

11.30%

-4.63%

Сравнение комиссий LCSIX и FTLS

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и FTLS

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

LCSIX and FTLS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLS has higher volatility (1.81%) compared to LCSIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs FTLS's -20.54%.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор