Сравнение L.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| L.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.96% | 12.83% |
| Дох-ть за 1 год | 51.95% | 18.69% |
| Дох-ть за 3 года | 27.44% | 7.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.28% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.18% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 11.42% |
| Макс. просадка | -65.34% | -52.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между L.TO и XIU.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности L.TO и XIU.TO
С начала года, L.TO показывает доходность 37.96%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции L.TO превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 16.18% против 7.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение L.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XIU.TO в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.TO Loblaw Companies Limited | 1.05% | 1.36% | 1.32% | 1.35% | 2.04% | 1.85% | 0.50% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок L.TO и XIU.TO
Максимальная просадка L.TO за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для Loblaw Companies Limited (L.TO) составляет 4.09%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что L.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.