Хотите диверсифицировать портфель помимо ITM? У ETF ниже самая низкая корреляция с ITM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ITM.
Лучшие диверсификаторы для ITM
1683 ETF имеют низкую корреляцию с ITM (менее 0.3), из них 95 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.34 | -0.37 | -0.38 | 61 | Leveraged Currency | ITM vs YCS | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.28 | -0.14 | -0.08 | 65 | Oil & Gas | ITM vs DBO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.14 | -0.08 | 71 | Oil & Gas | ITM vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.26 | -0.11 | -0.06 | 69 | Oil & Gas | ITM vs UGA | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.26 | -0.13 | -0.08 | 54 | Leveraged Commodities | ITM vs UCO |
Смотреть все 2103 диверсификаторов для ITM
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ITM
Добавьте ITM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ITM