Хотите диверсифицировать портфель помимо IOCT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IOCT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IOCT
230 ETF имеют низкую корреляцию с IOCT (менее 0.3), из них 67 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.27 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.27 | — | 56 | Leveraged Currency | IOCT vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.37 | — | — | 58 | Derivative Income | IOCT vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.36 | -0.13 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | IOCT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.30 | -0.11 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | IOCT vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.01 | 0.12 | 51 | Commodities | IOCT vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IOCT
Добавьте IOCT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IOCT