Хотите диверсифицировать портфель помимо IBDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с IBDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IBDX.
Лучшие диверсификаторы для IBDX
457 ETF имеют низкую корреляцию с IBDX (менее 0.3), из них 92 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.42 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.42 | — | 70 | Leveraged Currency | IBDX vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.38 | -0.20 | — | 60 | Oil & Gas | IBDX vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.37 | -0.19 | — | 50 | Oil & Gas | IBDX vs DBO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.37 | -0.18 | — | 86 | Oil & Gas | IBDX vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.34 | -0.16 | — | 53 | Commodities | IBDX vs COMT |
Смотреть все 1987 диверсификаторов для IBDX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IBDX
Добавьте IBDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBDX