Хотите диверсифицировать портфель помимо GMAMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMAMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMAMX.
Лучшие диверсификаторы для GMAMX
10 фондов имеют низкую корреляцию с GMAMX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.14 | -0.04 | -0.08 | 54 | Multistrategy | GMAMX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.13 | -0.03 | -0.07 | 52 | Multistrategy | GMAMX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.12 | -0.03 | -0.08 | 52 | Multistrategy | GMAMX vs QSPNX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 98 | Multistrategy | GMAMX vs SHRIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 99 | Multistrategy | GMAMX vs ADAIX |
Смотреть все 25 диверсификаторов для GMAMX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMAMX
Добавьте GMAMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMAMX