Хотите диверсифицировать портфель помимо GMAMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMAMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMAMX.
Лучшие диверсификаторы для GMAMX
13 фондов имеют низкую корреляцию с GMAMX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | 84 | Multistrategy | GMAMX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 84 | Multistrategy | GMAMX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.07 | -0.02 | -0.07 | 82 | Multistrategy | GMAMX vs QSPNX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 81 | Multistrategy | GMAMX vs GAAVX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 98 | Multistrategy | GMAMX vs SHRIX |
Смотреть все 29 диверсификаторов для GMAMX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMAMX
Добавьте GMAMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMAMX