PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

FUAMX управляется Fidelity. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.13%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий FUAMX и IEI

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.78

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

5.68

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между FUAMX и IEI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и IEI

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и IEI

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-14.60%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.20%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-13.88%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.57%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-2.68%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.69%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и IEI

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.25%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.06%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.44%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

4.75%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.93%

+1.94%