Сравнение FUAMX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
FUAMX управляется Fidelity. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUAMX или IEI.
Основные характеристики
| FUAMX | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 11.00% | 8.95% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | 0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 4.61% |
| Макс. просадка | -19.71% | -14.60% |
| Текущая просадка | -10.88% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и IEI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и IEI
С начала года, FUAMX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 3.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и IEI
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUAMX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и IEI
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IEI в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.73% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и IEI
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и IEI
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.