PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNBGX с PDIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с PDIIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNBGX или PDIIX.

Корреляция

Корреляция между FNBGX и PDIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNBGX:

-0.07

PDIIX:

1.81

Коэф-т Сортино

FNBGX:

0.07

PDIIX:

2.85

Коэф-т Омега

FNBGX:

1.01

PDIIX:

1.39

Коэф-т Кальмара

FNBGX:

-0.01

PDIIX:

1.40

Коэф-т Мартина

FNBGX:

-0.03

PDIIX:

7.76

Индекс Язвы

FNBGX:

7.11%

PDIIX:

1.00%

Дневная вол-ть

FNBGX:

13.06%

PDIIX:

4.03%

Макс. просадка

FNBGX:

-46.32%

PDIIX:

-22.29%

Текущая просадка

FNBGX:

-39.56%

PDIIX:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PDIIX с доходностью 2.27%.

FNBGX

С начала года

0.37%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-0.95%

5 лет

-8.95%

10 лет

N/A

PDIIX

С начала года

2.27%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.05%

1 год

7.22%

5 лет

3.17%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNBGX и PDIIX

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNBGX и PDIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNBGX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и PDIIX

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PDIIX в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.86%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.40%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и PDIIX

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки PDIIX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и PDIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и PDIIX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...