Сравнение FNBGX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNBGX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%.
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNBGX и PDIIX
FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
FNBGX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
FNBGX
PDIIX
Сравнение FNBGX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNBGX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.71 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.43 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.09 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 8.55 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNBGX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.71 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.20 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FNBGX и PDIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и PDIIX
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PDIIX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и PDIIX
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNBGX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -21.96% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -3.55% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -20.50% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -2.96% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -2.83% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.87% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и PDIIX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNBGX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.79% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 2.55% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 3.98% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 4.93% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 4.86% | +9.44% |