PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHQFX с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, FHQFX returned 3.04%/yr vs 1.81%/yr for VGSH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FHQFX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.08%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHQFX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		1.41%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%0.05%

Correlation

The correlation between FHQFX and VGSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с GOVTFHQFX с HYSAFHQFX с SPTSFHQFX с FFRHXFHQFX с VOO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

FHQFX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.68

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.60
4.43

+24.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.94

1.57

+19.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.79

3.90

+37.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

119.47

15.52

+103.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.68

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

0.93

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

1.01

+1.29

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и VGSH

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHQFXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-5.70%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.88%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-0.97%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-5.66%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.60%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и VGSH

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHQFXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.88%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

1.97%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.19%

1.57%

-0.38%

Сравнение комиссий FHQFX и VGSH

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и VGSH

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.89%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FHQFX and VGSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSH has higher volatility (0.35%) compared to FHQFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, FHQFX dropped -0.70% vs VGSH's -5.70%.

FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHQFX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор