PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с RCRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRIX с RCRYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRIX returned 4.82%/yr vs 4.11%/yr for RCRYX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FFRIX charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и RCRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции FFRIX превзошли акции RCRYX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.11% соответственно.

FFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.09%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.82%

RCRYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRIX и RCRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		1.92%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		2.42%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%4.25%9.77%-2.08%5.67%

Correlation

The correlation between FFRIX and RCRYX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.48

The correlation between FFRIX and RCRYX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Pioneer Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VMFXXFFRIX с PDIFFRIX с VOO
Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с TUHIXRCRYX с FPIOXRCRYX с FIQTXRCRYX с BGHRCRYX с PAXHXRCRYX с FHYSX

Доходность на риск

FFRIX vs. RCRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c RCRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXRCRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.48

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
2.28

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.72

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.19

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

21.62

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. RCRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RCRYX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и RCRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXRCRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.48

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.65

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.99

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и RCRYX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, примерно равная максимальной просадке RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и RCRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRIXRCRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-21.13%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-3.23%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-3.94%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-14.92%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-21.13%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-2.44%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и RCRYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.60%, в то время как у Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRIXRCRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.82%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

4.51%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

4.77%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

4.57%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.70%

-0.55%

Сравнение комиссий FFRIX и RCRYX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RCRYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и RCRYX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности RCRYX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.03%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		5.22%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%

Часто задаваемые вопросы

FFRIX and RCRYX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCRYX has higher volatility (0.82%) compared to FFRIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs RCRYX's -21.13%.

FFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRIX и RCRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор