Хотите диверсифицировать портфель помимо ESG? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESG.
Лучшие диверсификаторы для ESG
306 ETF имеют низкую корреляцию с ESG (менее 0.3), из них 41 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.45 | -0.43 | -0.43 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ESG vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.44 | -0.44 | -0.44 | 53 | Inverse Equities | ESG vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.42 | -0.45 | -0.45 | 63 | Derivative Income | ESG vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.06 | 0.07 | 69 | Oil & Gas | ESG vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.20 | -0.04 | -0.02 | 73 | Leveraged Currency | ESG vs YCS |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для ESG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ESG
Добавьте ESG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESG