Сравнение DFETX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DFETX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFETX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DFETX и SPLG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFETX и SPLG
Основные характеристики
DFETX:
1.03
SPLG:
1.98
DFETX:
1.47
SPLG:
2.65
DFETX:
1.19
SPLG:
1.36
DFETX:
0.39
SPLG:
2.97
DFETX:
3.00
SPLG:
12.33
DFETX:
4.48%
SPLG:
2.03%
DFETX:
13.05%
SPLG:
12.64%
DFETX:
-62.63%
SPLG:
-54.52%
DFETX:
-26.65%
SPLG:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 0.07% против 13.24% соответственно.
DFETX
4.25%
4.02%
0.85%
11.53%
-1.47%
0.07%
SPLG
4.03%
2.03%
9.69%
23.71%
14.35%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и SPLG
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFETX и SPLG
DFETX
SPLG
Сравнение DFETX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и SPLG
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.36% | 3.50% | 3.84% | 4.37% | 3.34% | 1.85% | 4.11% | 3.14% | 1.93% | 2.40% | 3.40% | 2.56% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и SPLG
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и SPLG
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.21% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.