Сравнение CNR.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNR.TO или SCHD.
Основные характеристики
| CNR.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 17.75% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.80% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 11.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 11.24% |
| Макс. просадка | -37.85% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.74% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между CNR.TO и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и SCHD
С начала года, CNR.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции CNR.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNR.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и SCHD
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и SCHD
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и SCHD
Canadian National Railway Company (CNR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.