Хотите диверсифицировать портфель помимо CMNIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CMNIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CMNIX
15 фондов имеют низкую корреляцию с CMNIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.01, выросла с -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | 0.01 | -0.07 | -0.16 | 79 | Multistrategy | CMNIX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.06 | 0.01 | -0.13 | 86 | Systematic Trend | CMNIX vs AQMNX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 0.06 | 0.00 | -0.13 | 87 | Systematic Trend | CMNIX vs AQMIX | |
| Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 83 | Municipal Bonds | CMNIX vs FMUSX | |
| Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C... | 0.12 | — | — | 99 | Bank Loan | CMNIX vs CAPIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CMNIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Pathward Financial, Inc. (CASH) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathward Financial, Inc. | 0.20 | 0.29 | 0.44 | 62 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CMNIX
Добавьте CMNIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMNIX