Хотите диверсифицировать портфель помимо CEW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CEW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CEW
439 ETF имеют низкую корреляцию с CEW (менее 0.3), из них 79 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.41 | -0.39 | -0.37 | 56 | Leveraged Currency | CEW vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.09 | 0.06 | 54 | Oil & Gas | CEW vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.31 | -0.09 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | CEW vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.26 | -0.21 | -0.21 | 58 | Derivative Income | CEW vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | 0.02 | 0.15 | 51 | Commodities | CEW vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEW
Добавьте CEW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEW